今年以来,在股指期货有限开放的情况下,量化投资仍在冲击,显示了独特的优势。近年,在所有普通股基金排名前五名基金4是定量的产品。

经纪人定量产品去年排名第一(114%的回报率),是浙江ShangJinHui变换量化对冲没有增长。1。其投资赞助商,定量浙商创业投资主管管在接受证券时报开创秋。经纪公司中国记者在一次采访中,冲击量化投资的黄金时代。

开创邱说,量化产品比其他股票表现更好,因为今年是震荡市,不能持续,市场热点和定量轮选股,α选股有一定连续性的同时,可以抵御市场的下行风险,时间越长,越明显优势。

做对冲困难开创邱说,目前,一些折扣甚至高达15%年度合同,所以指数增强策略具有更好的效果,结合仓库定期通过网络曝光控制模型是稳定的,可以减少产品的风险波动和撤退。

“投资常常有一种错觉,认为他可以准确的时机。”开创邱说,大多数投资者无法跑赢指数。

数据显示,在美国一年运行失去资金的比例是60%,三年跑输基准的比例是85%,而基准运行五年来失去比例是87%。

在中国,在过去的三年半(2013/1/1-2016/6/30),股票基金和斜混合基金,只有41%击败沪深500;(2007/7/1-2016/6/30)在过去的十年里,股票基金和斜混合基金,击败了沪深500指数仅为26%。股票基金,但不包括索引类型和增加索引类型。

据悉,今年的增长下转换性能远比大盘股指数和沪深500指数。最近,浙商风险管浙商汇金发行转换增长指数基金,是使用被动投资策略,跟踪下转换增长指数。通过严格的投资计划的约束和风险量化管理,努力控制基金净增长率和基准测试结果小于0.50%,平均每日跟踪偏差之间的年跟踪误差小于6%。




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