艾略特波浪理论新解

艾略特波浪理论以拉尔夫·尼尔森·艾略特命名。受道氏理论和大自然中观察到的启发,Elliott得出结论,股票市场的变动可以通过观察和识别重复的波浪模式来预测。事实上,艾略特认为,所有人的活动,而不仅仅是股票市场,都受到这些可识别的波浪系列的影响。

在CJ柯林斯的帮助下,艾略特的创意在1939年的“金融世界”杂志上发表的一系列文章中得到了华尔街的关注。在20世纪50年代和60年代(在艾略特逝世之后),他的作品由汉密尔顿博尔顿提出。1960年,博尔顿写了艾略特波浪原理 – 批判性评价。这是自艾略特逝世以来的第一项重要工作。 1978年,Robert Prechter和AJ Frost合作撰写了“艾略特波浪原理”一书。

QR技术分析社区基于宽客相对论提出艾略特波浪理论新解:

艾略特波浪理论背后的潜在力量是建立和拆除。以下列出了艾略特波浪理论的基本概念。

*行动之后是反应。

*在主趋势的方向上有五个波浪,然后是三个校正波(“5-3”移动)。

* 5-3移动完成一个循环。然后,这5-3移动成为下一个更高的5-3波的两个细分。

*基础5-3模式保持不变,尽管每个模式的时间跨度可能不同。

基本模式由八个波(五个向上和三个向下)组成,在下图中标记为1,2,3,4,5,a,b和c。

艾略特波浪理论的不足

宽客相对曾讨论过波浪理论以及它与主要规则和思想的对应关系。第一个想法是市场呈现出某些重复的模式。艾略特先生的主要研究方向是道琼斯工业平均指数的股票市场数据。该研究确定了市场中出现的模式或波动。很简单,在趋势的方向上,期待五波。对趋势的任何修正都是三波。三个波浪校正被称为“a,b,c”。这些模式可以在QR量化社区的长期和短期图表中看到。这是我们不同意的事情,因为我们已经看到许多市场即使在较长期内也会出现3波趋势,并且在3波中也是正确的,有一点可以肯定的是,校正永远不会出现在5波中也暗示着。因此,我们认为理论需要在那里进行调整。下面我们以欧元/美元为例,自2008年的峰值以来,我们可以看到近5600点的下跌,但整个下跌是一系列的3波,并且在每周时间框架内没有单一的5波周期。仪器在7年内下降了很多并且提供了看跌趋势,如果按照书中的艾略特波浪理论,当一切都在3波时,我们就会迫使5波下降,然后在纠正序列完成或达到目标后,市场开始反弹后现实触及。因此,我们重申,5波浪中的市场趋势和3波中的纠正并不适用于所有市场,因此它不准确,并且未在书中准确描述。埃艾略特先生以道琼斯指数为基础开发了该理论的大部分工作,该指数通常是由于人类发展因素导致5波的趋势。外汇和大多数其他市场在3波序列中趋势和纠正。



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