1秒钟损失231万元,昨日(3月14日)上海50期指主合同成为现实。

昨日14时25分48秒,IH1703合同点迅速从2347.4点跌至2347.4点,跌幅超过9%,总共35手,成交后迅速回升。“每日经济新闻”的记者注意到,在这一点上成交的空单2128.6点,直接损失231万元。

“乌龙茶”立即下跌超过9%

封闭的昨日,沪深300指数下跌0.04%,沪深500指数下跌0.22%,上证50指数上涨0.01点,运行非常平稳。昨天之前的两个指数期指IF1703,IC1703操作是相对稳定的,但只有上证50指数对应的周期是指主要IH1703合同出现。

磁盘显示,在大多数时候,昨天IH1703合约价格平稳运行,但14时25分48秒时努力,迅速从2128.6跌至2347.4,这是比前一天收盘2354.2点,或9.58%,在“坑”成交共有35个,其中,数据显示“ing”“- 20”,作为一个“平”。

简单的计算,35岁的手在2128.6位置成功完成交易,每只手收盘2349点之间的差距是220.4分(2349 – 2128.6),根据表显示上证50指数期货合约“300美元”,“坑”空的手就失去了66100元,35总损失231.35万元。对应,仅在“坑”多赚了231.35万元。

截至昨日,IH1703合约收于2349点,上证50指数2354.9 5.9折扣。当天IH1703合同成交量6689手,持有13800手。

工业:错误的操作

“这有两个可能的”,昨天,和期货高级研究员世“每日经济新闻”的记者说,从软件的角度显示信息,瞬间的崩溃是公牛冲到仓库。首先可能是误操作,将限制多头头寸的市场地位,即放松,无论任何代价”在正常情况下,出售或多少手,20以固定价格出售,销售价格,低于这个价格不能成交”。世海认为,更有可能的是,公牛不想失去自己,“估计是机构”。

其次,他认为,可能是主要的对冲基金(短)强烈的食欲,公牛冲平所有的列表。另一方面,从市场角度,遥远,总有挂“钓鱼”列表。3月14日IH1703合同是挂在低位更单一,相反还可以在高(硬化)挂空单,“估计,每天有人做,市场没有足够的厚度,可以穿很多大单价格”。

世海认为,在任何一种情况下显示了“市场”缺乏厚度,进行板是不够的,在市场上较弱。

中金公司在通知说,2月16日之前,研究决定,自2月17日,2017(星期五),沪深300指数、上证50和沪深500股指期货合约每平今天仓库标准调整成交手续费金额百分比的九个点。此外,沪深300指数、上证50和沪深500股指期货保证金也调整,因为在一天结束时,沪深300指数和上证50指数期货合约对冲位置交易担保标准,从目前的合同价值的40%调整为20%,沪深500指数期货合约的套期保值交易保证位置标准,从目前的合同价值的40%调整到30%。沪深300指数、上证50和沪深500股指期货对冲合约交易保证金标准位置还是合同总值的20%。同时,自2017年2月17日,股指期货的监管标准,过度交易行为改变的手从10到20手,对冲交易开放不受此限制。

“放松”,股指期货市场似乎仍没有出色表现的交易。世海的眼睛,这一事件显示了需要增加“股指期货放松努力。




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