针对近期是指市场的异常波动频繁的事件,中国金融期货交易所(以下简称“国际”)交易的决定进一步完善机制,取消市场秩序类型即时成交的其余部分取消指令和即时成交其余的转让价格,同时降低限制订单、股票指数期货、债券期货市场秩序最大每次订单数量。

最近,股指期货、债券期货市场整体运行平稳有序,但由于各种原因,市场多次出现价格波动。促进市场的运行平稳,中金公司31日宣布,在不久的将来进一步完善交易机制:一是取消市场秩序类型在即时成交的其余部分取消指令和即时成交其余的转让价格;第二,股指期货限制最大订单和市场订单每次订单数量,从目前的100,50传给20日10手分别;三是债券期货限价订单,市场秩序最大订单数量每一次,从目前的200,分别50传给50、30的手。

调整顺序,西南施正荣光大期货研究中心总经理,说:“就我个人而言,减少将手中的最大数量每个指令都是不限制客户的交易,也不会限制市场交易。毕竟,有大的需求的客户或可以通过几个订单交易。”的目的

交易史光大同时说,事实上,绝大多数的客户,每个订单数量不会很大。尤其是当使用市场秩序,很少有单一的大客户。最大减少订单的每一个订单号,可以通过敲错了价格,防止客户错误的数量影响市场价格。在当前市场缺乏流动性,这种方法有助于保持市场稳定。

“最大的订量来调整,而不是限制贸易,对投资者和更好的保护。”刘斌说中信期货研究咨询公司副经理,因为当前略低于市场流动性和深度,所以每次订单量太大,容易导致市场价格异常波动,也可能给投资者带来损失。减少每次订单数量最大,适合光滑磁盘波动和保护投资者的利益是有益的。

与时期以前,“参与”是指异常波动相关机构已采取措施。中金30日,法国兴业银行的期货监管措施,原因是该公司错误地变硬管产品价格大买平事务,IC1706沪深500股指期货合约价格在3月17日,即时波动。

中金公司也表示,交易机制的调整,旨在减少不活跃的交易合同,由于大量的即时价格波动。下一步将是有效的风险预防和控制的前提下,维护、平稳运行,持续的监控市场运作,完善交易机制,继续提高市场流动性,促进金融期货市场功能更好。




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