周四,美国三大股指略有不同,从磁盘性能,上证50指数和上海和深圳300指数强劲,csi 500指数疲软,加权指数期货波动率+ 0.75%,分别为0.43%和- 0.75%。从不同的合同在同一指数分析,这三个阶段是指远月合约价格低于合同在最近几个月,表明股指期货市场属于反向市场,投资者在a股市场前景并不乐观。强度分析,部门之间,主板比中小板和创业板,重量级的首选。

据统计,沪深300期指的是主合同IF1707整个结算价格较前一个交易日涨15.0点,或0.42%,报3560.8点,四个合同持有总计为39838,比前一交易日914多,营业额从2648增加到20858。主合同IF1707资产增加了635至26878手,成交额增长从2146年到17959年。

主要位置,前20名席位IF1707合同同意支付19191,20972卖表的手,1781年持有净空区主手,同比增长6手,显示在第一个20个席位在双方加强更空,空的侧向力强,市场情绪依然悲观。从沪深300指数期指总位置分析,12个席位前间隙单量高达3027,净剩余单1246手,熊权力集中。从主合同多空位置变化分析,增加单的数量比增加一个空列表。

特定的座位,在主合同支付前20名,增加超过65%的一家公司,包括海通期货、国泰君安证券(601211),易建联五矿,上海证,浙商期货座位号增加超过100,其余的公司是在100年的手,一些公司选择减少,减少其数量少,都在65。在前20名销售,增加空单的比例55%,除了海通期货席位增加396手,其他所有的公司数量在90年增加的手;减持空单量少,除了218年上海手证席位减持,其余的公司减少其数量在60的手。多空位置在前20个席位,767多单增加,空单手增加473,相当于增加了净超过294的双手,但间隙表数量仍然很高。

位置变化的分析的基础上,数量可以增加表明投资者参与市场的积极性,一些投资者进入市场,可能持有头寸的对冲。前20个席位净位置仍然是间隙列表,显示了下午的悲观看法,和间隙单数量增加,表明熊力是相对强劲。(单位:石头期货)




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