周二上证50 etf的弱点在早盘交易中,后期强度,上涨了0.39%,收于2.564点。五连阳上证50指数,平均公牛,收盘价创下新高,气氛非常强烈。轻轻波动上升,目标,50 etf期权隐含波动率高振荡弱。50指数在早盘交易中下跌,上海证券交易所发布iVX开放为15.64%,随着市场稳定和加强,iVX逐渐削弱,收于14.86%。隐含波动率振荡表明恐慌并不厚,较弱的市场情绪是稳定的。50 etf,我们认为,即使是秋天也就调整,改变不太可能。

图为第一看跌期权隐含波动率在不久的将来

目标价格,较弱的隐含波动率,6月期权合约的到期日期只有一天。看跌期权周二下跌,6月虚拟值看跌期权或非常大,超过50%。看涨期权涨,但6月虚拟价值看涨期权的价格仍在下降。到期,期权价格受到影响的时间,加速磨损的时间价值。只要不出现大幅上涨,深度价外看涨期权的价值时间会穿干净,价格成为零。

图为7月合同隐含波动率微笑曲线

选择成交,整个市场总成交782088件,在前一交易日下跌235771份。其中,订阅合同总数467327件,把合同总额314761。每天营业额PCR从0.57增加到0.67前一交易日。位置,周二收盘,总资产1798283选项,包括订阅合同762769块,把1035514合同,持有PCR是1.36。机构投资者更愿意卖出看跌期权,这表明他们的相对乐观的未来。

7月从主合同隐含波动率曲线结构,把一个微笑形式合同更多的规则,公寓附近的价值期权隐含波动率略偏高。看涨期权,实际价值的深度订阅合同价格被低估的现象仍然存在。

周一,实力较弱的银行股票。招商银行(600036)周二上涨5.7%。最近,银行、保险、证券公司轮流。高波动性在不久的将来是不稳定,建议投资者购买虚拟看涨期权价值或卖出看跌期权。

(单位:中信期货)




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