自本周三组阶段遭受了连续两个交易日下跌,如果周二和IH加权指数下跌超过1%,IC性能比前两个加权指数,具体的条款,如果加权指数下跌1.18%,IH加权指数下跌了1.22%,而IC加权指数下降了0.38%,和相应的股票指数和深圳,300年上证50指数分别下跌0.85%和0.85%,沪深500指数下跌了0.49%,我们发现除了沪深500指数现货指数下降,其余的两组低于指数期货,从三组7月合约期指的折现率,如果,IH和IC折现率为0.91%,分别为1.14%和0.45%,如果和IH主合同折现率是一个重要的前期和IC合同折现率增加显著缩小,市场流动性有所改善。

三组时期是指总量显著增加,但在持有没有明显变化,总体积,本周,总共3956到39304手,魏总持有这周一个额外的411到100189手,具体,IC合同总持有量减少35手,IH合同,增加247手如果合同减少241手,如果总量,IH和IC合同增加1267手,分别为1267人和1093人,如果成交,IH,IC合同职位比分别为0.41,0.39,0.37,流动性改善上周。

通过前20、10和前五大重仓股的席位改变看到除了内部IC指数有明显差异,其余的两组时期指的是市场运作相对一致,如果长时间和IH指数模式作为一个整体。特定的视图、IC指数排名前20位40多头仓位的手,手空头头寸增加了104,但比前10名,前五大重仓股增加幅度远高于空头头寸,据内部产生一定的差异。如果指数公牛ing,捷径仓库,前20名长的位置,增加263手捷径216手,清晰的荷兰国际集团(ing)模式,IH指数超过20荷兰国际集团(ing)在528年之前的手,和一个空头头寸,降低了仓库48,市场来做更多的热情和IH指数相对较高。国泰君安期货从特定的座位,座位更好,IH的净空头仓位和IC指数分别为1953和270手,持有净多头仓位如果指数分别为289手。市场作为一个整体,有相对清晰的如果和IH合同更多的空,但对于IC指数表现出一些差异。

从净位置改变,三组阶段前20个席位从间隙单一位置,如果指数是明确的单一减少479手,IH间隙单大幅减少576手,而IC指数是明确的单一增加144手。

通过分析位置,如果和指数的市场下午更加乐观,和操作是一致的,但是最近的加权指数跌破十日均线和20日均线,建议暂时观望。

(单位:上海中间)

【免责声明】本文仅代表作者个人观点,与本网站无关。该报说,本网站是中性的,不包含在准确性、可靠性或完整性提供任何明示或默示的内容保修。请读者仅供参考,并请自行承担全部责任。

(责任编辑:王雪冰 HF074)



相关文章