自本周三组时期指的趋势明显的分化,连续两个交易日以来如果和加权指数上涨了0.87%,1.81%,而IC加权指数下降了1.36%,和相应的股票指数和深圳,300年上证50指数分别上涨0.41%和0.41%,沪深500指数下跌了1.56%,和脸(6282.74 – 6296.81)和长期平均跳空缺口的压力,同时是指现货指数是有弹性的。从三组7月合同时期指的折现率,如果,IH和IC折现率为0.25%,分别为0.14%和0.34%,折现率的早期明显缩小,主要是由于在交货,现在利差已返回,市场整体流动性显著增加。

三组时期指的是总交易量和持仓量有显著增加,增加的总量是12244周的46140手,总资产增加了2641至103092手。具体条款,IC指数周二收盘后合同总资产减少146手,IH指数合约大幅增加1324手,如果合同增加330手,如果总量,IH IC合同分别为4550,3475年和3475年的手,如果成交,IH,IC合同职位比分别为0.47,0.43,0.43,流动性明显改善。

相比之前20、10的座椅和前五大重仓股的变化,没有共识对后期走势显示市场。合同两个长期和短期的IH指数显著增加曝光,但如果和基本趋势IH的空轻指数合约,但内部分歧。特定的视图,IH指数合约超过20个和五个席位之前短比ing荷兰国际集团(ing)的强度大,但前十席位ing强度大于公牛;如果指数合约前20和10个席位的空头头寸大于长,和五个席位不久体重过轻,短手,4日和差异不显著;IC指数合约之前超过20和前十席位的位置大于短,644年超过20个席位减持前手,456手的空头头寸,但这位前五席位长体重小于短,呈现一定的差异。从特定的座位,中信期货席位,IH指数超过241,241手空列表。市场作为一个整体,合同稍微乐观IH指数,如果偏中性的索引,和IC指数看跌合约,而不是形成一个共识。

从净位置变化,所有三组时期指的是前20名呈现一个清晰的单一位置,但从变化的角度,如果和IH指数合约前20间隙单一控股在484年和122年的手,但IH指数排名前十位的合同间隙单一资产增加了104手,另一方面,IC指数合同批准订单的位置,增加188手但是间隙单前五大重仓股减少32的手。

通过分析位置,市场没有形成共识,三组相期指的是在每个小组内部也产生一定的差异,如果和IH指数有一定的合作合同,建议暂时观望。(单位:上海中间)




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